昨天后台又有人问我AI量化这玩意儿到底咋入门，正好翻出去年写的学习笔记，今天干脆从头捋一遍。说实话最开始我也是一脸懵，光是安装那些破工具就折腾了两天。

第一步：装环境差点劝退

当初看教程说装Anaconda三分钟搞定，结果我卡在配环境变量上。反复卸载重装了四次，每次报错都搜出二十多种解决方案。发现是杀毒软件把安装包当病毒删了，气得我直接关防火墙硬装才跑通。

• Python 3.7以上版本
• Tushare账号（现在要实名认证）
• Backtrader回测框架

第二步：数据折腾到吐血

搞到免费接口跟打游击似的。Tushare积分不够用，试了下AKshare又总断连。手动拼了三个数据源：股票基本信息用Tushare，行情数据爬新浪旧版接口，财报数据直接从财经网站导出CSV。光清洗数据就写了十几个if else处理异常值，表格合并时索引对不上，急得我啃完半包瓜子才调通。

第三步：策略照猫画虎

网上抄了个双均线策略，结果跑出来年化收益-12%。不服气改成三均线交叉，又加了MACD指标。回测时发现backtrader的ma_period参数根本不是我理解的周期，翻框架文档才搞懂要填timeframe。有次把5日线设成5个月线，回测曲线稳如泰山，还以为是圣杯策略，差点笑出声。

第四步：回测疯狂打脸

最崩溃的是跑回测像开盲盒。刚开始用默认佣金率，收益看着很美，加上印花税和滑点直接变负。改成动态滑点后更离谱，2020年白酒行情里模拟账户居然爆仓了。熬夜改到凌晨四点，突然发现是停牌股没做处理，导致回测时全仓买入退市股。

• 停牌日期过滤（我栽的大坑）
• 涨跌停无法交易
• T+1结算规则
• 分红除权处理（复权选前复权）

第五步：实盘吓出冷汗

模拟盘跑赢大盘两周后，真金白银投了五千块试水。前三天赚了顿火锅钱，第四天没触发止损线，硬生生看着亏掉15%。原来实盘行情比回测数据快0.5秒，策略信号发单时价格早飞了。连夜给策略加了三层容错机制，现在单笔亏损超过2%就强制休眠。

折腾大半年千万别信什么7天速成班！我现在每天坚持做三件事：早盘前检查策略日志，盘中让程序自动跑（坚决不动手动干预），收盘后记录异常波动。最近三个月总算没再出现单日暴跌，虽然还没赚到大钱，但至少弄清楚了自己到底在亏什么钱。说句大实话：这玩意儿比炒币还费脑子，但至少能睡得着觉。